Давление сверху, то есть скопление крупных объемов вверху кластеров (баров), толкает цену к последующему отскоку. • SD2 – максимальный объем находится на уровне цены закрытия кластера (бара). • SU2 – максимальный объем находится на уровне цены закрытия кластера (бара).
- К примеру, вы нашли сильные уровни поддержек и сопротивлений.
- Находить на графике скопления больших объемов и строить на их основе уровни, поскольку в будущем цена обязательно будет на них реагировать.
- Торговые системы, основанные на различных видах объема, не обходятся без кластерного анализа, являющегося «уточняющим» факторов ценовых уровней для совершения сделок.
Доступ к кластерам происходит либо в два клика через верхнее меню, либо с помощью клавиши Ctrl и колесика мыши. Трейдеру не придется изучать поток ордеров, все требуемые для работы данные есть на кластерном графике. Этот способ отличается информативностью и удобством. Бывает, некоторые уровни прорубаются с боями и цена продолжает двигаться в прежнем направлении. Есть ли недостатки у такого метода прогнозирования?
Кластерный индикатор объема Ninjatrader
Новичкам без предварительной подготовки разобраться довольно сложно. • Определять объемные уровни поддержки и сопротивления. На скриншоте это отчётливо видно, это красная полоса, в которой проторговали 1758 контрактов. И после того, как выйдем, мы обязательно подойдем к уровню, где сосредоточен максимальный объем.
Но в целом анализ объемов и стаканов — не моя тема, так что могу ошибаться. Кластерный анализ Форекс работает следующим образом. Если при вычислениях оказывается, что значение дельты умеренное, значит на рынке, скорее всего, нет основной тенденции. Трейдинг — это не только развлечение, но ещё и хороший заработок. Главное иметь голову на плечах, соблюдать мани и риск-менеджмент, а так же правильно применять технический и объёмно-кластерный анализ. График цены, представленный в виде кластеров, называем кластерным графиком.
Основы объемно-кластерного анализа(часть
Соответственно, мы не знаем, куда именно смотрят большие деньги, а имеем лишь представление о том, в какую сторону смотрит большинство игроков в данный момент. Соответственно, при изменении цены, меняются и объемы сделок. Значит, нам необходимо концентрироваться именно на этих объемах, а уже потом на цене.
Если работа на рынке осуществляется на терминале Quik, то используется таблица (лента) всех совершенных сделок. Ее можно посмотреть для любого торгуемого финансового инструмента. Спред – это разница между текущей рыночной ценой покупки и рыночной ценой продажи. То что, мы видим как текущую цену на самом деле является ценой последней исполненной сделки (Last price), – т.е. В это время рыночная цена (ask/bid) может отойти от Last’a на некоторое расстояние, но, при текущих объемах торгов на ликвидных инструментах, как правило, это не более 1-5 пп. Мимо проходил, абсолютно согласен с каждым вашим словом, в тренде отката к уровням и лимиток на нем ждать глупо, в сделку можно не войти вообще.
Индикатор вертикальной дельты
Кластера отчетливо демонстрируют действия крупных трейдеров, что они делают, продают или приобретают актив. Так как их сделки сразу отображаются в так называемых кластерах, можно увидеть их объемы торгов и цены, по которым они совершаются. Кроме того, если они совершаются по одинаковой стоимости в разрезе одного бара, автоматически происходит суммирование их объемов. Это дает участникам торговли возможность получения актуальной информации. Отсюда следует вывод, что кластерный анализ в трейдинге позволяет проанализировать сделки и объемы, совершаемых на конкретных отметках цены.
Примеры и воспоминания о таком методе анализа нашли свое отображение в трейдерской литературе, воспоминаниях знаменитых трейдеров. На каждой такой горизонтальной полосе вы видите две цифры. Первая цифра показывает число исполненных рыночных ордеров на продажу (Market Sell), вторая цифра показывает число исполненных рыночных ордеров на покупку (Market Buy). Если рыночных ордеров на покупку в данный момент времени и по данной цене было больше, то горизонтальная полоса объёма окрашивается в зеленый цвет. Если преобладает количество рыночных ордеров на продажу, то полоса объёма становится красной. Профилем кластерного индикатора называют величину, отражающую объем торговых сделок по рассматриваемой цене в определенный период времени.
Основные типы баров
Понимать, кто в данный момент преобладает на рынке — покупатель или продавец. Вы можете использовать дельту, чтобы понять, в какую сторону в данный момент может двинуться рынок с большей долей вероятности. Кластерный анализ трейдинг К примеру, вы сможете разглядеть, как изменялись объемы в зоне флета, либо рядом с ключевыми уровнями поддержек и сопротивлений. Это очень помогает принять решение о своей торговой позиции.
- И наоборот, если один купил, то кто-то же ему продал.
- Представьте себе блок, который обладает координатами времени и цены.
- Дельта наглядно показывает возникающую тенденцию будущих торгов.
- Кроме того, как правило, цена отличается своей непредсказуемостью относительно крупных объемов.
- Рынок довольно часто повторяет свое движение, как вверх, так и вниз.
График цены представленный в виде кластеров называем кластерным графиком. Кластерный анализ является мощным инструментом в трейдинге, который помогает анализировать объем торгов на каждом ценовом уровне. К сожалению, не все торговые платформы предусмотрены для кластерного анализа.
Он накапливает объем каждой стороны сделки и рисует прямоугольники на графике. Алгоритм кластеризации классифицирует систему японских свечей, которые сопровождают подход к изменению тренда в ценах нескольких активов. Однако не стоит забывать о ценности фундаментального анализа.
Как способ рыночного прогнозирования он отлично справляется со своей задачей. Применение такого анализа помогает трейдеру найти осмысленные уровни и ценовые диапазоны, формирование которых подтверждено реальным интересом участников рынка. Таким образом, кластерный анализ – трейдинг с удобством не только для скальпинга, но и для других стратегий. Однако именно у скальпинистов он получил широкое распространение благодаря своим уникальным особенностям. Основными его преимуществами является детальность и точность отображаемой информации.